数字货币量化对冲套利(外汇14货币对冲套利ea)

数字货币量化对冲套利

在现货和永续合约中同时进行两笔方向相反、数量相等、盈亏相抵的交易,目标是赚取永续合约交易中的资金费率收益。

当资金费率为正的时候,空头收取资金费,买入现货或者做多现货杠杆,开空等量价值的合约,直到费率**到正常水平,同时平仓现货和合约。

在区块链的世界里,各个交易所和链上去**化交易所相互*,他们的流动性、深度不尽相同,因此,很多时候会出现同一币种较大差价的情况,由此诞生了专门穿梭于各个cex和dex的“搬砖”套利交易员,这是区块链独有的现货差价套利。类似于这种区块链独有的套利还有资金费率套利。

在传统的金融市场里,我们经常能听到套利、对冲,交易员通过对市场的观察,建立对应的期货或者期权头寸,以此来达到套利或者减少仓位风险敞口的目的。

当资金费率为负的时候,多头收取资金费,做空现货杠杆或交割合约,开多等量价值的合约,直到费率**到正常水平。当然,还可以在链上或者交易所质押**价值的token,借出标的卖出,同时开与借出同等价值的多头头寸,同时买回标的还币和平仓(操作相对麻烦,基本也很难做到同时,难度大,风险较大)。

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买卖同币种不同交割日期的合约,利用其价差变动进行的套利。远期合约通常流动性比较差,经常会遇到**价格断层,且远期合约更需要关注项目长远发展和走势,远期和近期合约多数情况下,价差是不会回归的,所以风险比期现套利稍大。

当同币种的交割合约和现货存在较大价差时,通过买入低价方、卖出高价方,当两者的价差缩小时进行平仓,即可收获价差缩小部分利润。

等方法来识别数据中的异常值，提高数据的准确性和可靠性。图中的指标也可以帮助我们了解数据的平均水平或典型值，从而更好地理解数据的整体特征和趋势。比如时间区域1就是明显的平稳状态，适用于卖出套利策略，时间区域2就是趋势状态，适用于买进套利策略。

如何科学的分析一段周期内价差特征是否平稳呢？我们可以使用Adf检验方法。ADF检验（AugmentedDickey-Fullertest）是一种用于判断时间序列数据平稳性的统计检验方法，也被称为单位根检验。单位根检验是针对时间序列数据中是否存在单位根（unitroot）这一统计特性进行的检验。单位根存在意味着序列是非平稳的，而平稳序列在许多时间序列模型中是必要的。

在下图中我们发现有若干异常值，这些异常值可能是数据采集或记录过程中的错误或特殊情况，也可能是当天发生比较大的行情波动，我们可以通过计算四分位数和

单货币对冲策略

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其二,用于主观做空币圈,由于u本位合约做空的风险敞口是**的,并且预估不了下跌的时刻,所以买入看跌期权是一个风险可控的做空方式,并且仓位可以开得很大,我目前就是这么做的,所以看跌期权我开在了eth身上,因为我认为当全球市场下跌的时候,或者美元指数继续走高,或者通胀数据继续反弹,eth会比btc跌更多。

现货。而现货给我带来的利润是大于策略合约交易的,为啥,因为合约在2020年底,btc19000 开的单子,被我这个没挣过这么多块钱的*在22000主动平了,而策略在40000 才出了平多信号。

allin的心态,这一点和第三点有点类似,简单来说,就是如果我要进入这个市场*,老子就不是为了来挣零花钱的,我是来挣改变生活、跨越阶级的钱的,所以我要全神贯注的花足够多的时间与精力来allin这个市场,而不是来这个市场**的。

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